PortfoliosLab logo
Сравнение NUHY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUHY и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NUHY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
85.56%
NUHY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUHY:

1.35

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

NUHY:

1.91

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

NUHY:

1.29

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

NUHY:

1.75

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

NUHY:

8.67

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

NUHY:

0.94%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

NUHY:

6.08%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

NUHY:

-20.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NUHY:

-0.97%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.


NUHY

С начала года

1.48%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.06%

1 год

8.50%

5 лет

4.74%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUHY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUHY
Ранг риск-скорректированной доходности NUHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUHY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUHY: 1.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NUHY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUHY: 1.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NUHY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUHY: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NUHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUHY: 1.75
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NUHY, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUHY: 8.67
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.46
NUHY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NUHY и ^GSPC

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97%
-10.07%
NUHY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и ^GSPC

Текущая волатильность для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) составляет 4.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что NUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.37%
14.23%
NUHY
^GSPC