PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUHY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUHY и ^GSPC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NUHY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.89%
70.41%
NUHY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUHY:

0.87

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

NUHY:

1.17

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

NUHY:

1.17

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

NUHY:

1.15

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

NUHY:

6.56

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

NUHY:

0.69%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

NUHY:

5.24%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

NUHY:

-20.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NUHY:

-3.97%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, NUHY показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


NUHY

С начала года

-1.60%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-1.22%

1 год

4.71%

5 лет

4.98%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUHY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUHY
Ранг риск-скорректированной доходности NUHY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUHY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUHY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
NUHY: 0.87
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино NUHY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NUHY: 1.17
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега NUHY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUHY: 1.17
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара NUHY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NUHY: 1.15
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина NUHY, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
NUHY: 6.56
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа NUHY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUHY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
-0.17
NUHY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NUHY и ^GSPC

Максимальная просадка NUHY за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUHY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.97%
-17.42%
NUHY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NUHY и ^GSPC

Текущая волатильность для Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) составляет 2.76%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что NUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76%
9.30%
NUHY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab